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【2h】

Synergy Between an Improved Covariate Unit Root Test and Cross-sectionally Dependent Panel Data Unit Root Tests, with two Applications

机译：改进的协变量单位根检验与横截面相关的面板数据单位根检验之间的协同作用，具有两个应用程序

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摘要

This paper proposes the use of an improved covariate unit root test which exploits the cross-sectional dependence information when the panel data null hypothesis of a unit root is rejected. More explicitly, to increase the power of the test, we suggest the utilization of more than one covariate and offer several ways to select the ‘best’ covariates from the set of potential covariates represented by the individuals in the panel. Employing our methods, we investigate the Prebish-Singer hypothesis for nine commodity prices. Our results show that this hypothesis holds for all but the price of petroleum.
机译：本文提出了一种改进的协变量单位根检验的使用，当拒绝单位根的面板数据无效假设时，该方法利用横截面相关性信息。更明确地说，为提高检验的功效，我们建议利用多个协变量，并提供几种方法从小组中个体代表的潜在协变量集中选择“最佳”协变量。利用我们的方法，我们针对九种商品价格调查了Prebish-Singer假设。我们的结果表明，该假设适用于除石油价格以外的所有价格。

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